Banka stres testi, bir bankanın olumsuz piyasa koşullarında nasıl etkileneceğini analiz etmek için yapılan bir simülasyon veya analizdir - örneğin, bir finansal piyasa çöküşü veya durgunluk Durgunluk, genel ekonomik faaliyetteki yavaşlamayı belirtmek için kullanılan bir terimdir. Makroekonomide resesyonlar, negatif GSYİH büyüme oranlarının art arda iki çeyreğinden sonra resmen tanınır. .
Analiz, varsayımsal piyasa koşulları ve ekonomik değişkenler, yani hisse senedi piyasalarında% 10'luk bir çöküş veya işsizlikte% 15'lik bir artış gibi bir bankanın bilançosunun stres testi ile gerçekleştirilir. Bir banka stres testi analizinin temel amacı, bir bankanın bir finansal krize dayanmak için yeterli bilanço gücüne sahip olup olmadığını belirlemektir.
Düzenleyici kurumlar ve merkez bankaları, küresel olarak belirli bir büyüklükteki tüm bankaların stres testlerinden geçmesini şart koşar. Amerika Birleşik Devletleri'nde, 50 milyar dolardan fazla varlığa sahip bankalar, Federal Rezerv Federal Rezervi (Fed) tarafından yürütülen stres testlerine tabi tutulmak zorundadır. Federal Rezerv, Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez bankasıdır ve dünyanın en büyük bedava bankasının arkasındaki Pazar ekonomisi. .
Banka Stres Testini Yıkmak
Bir banka stres testi, bir bankanın bilançosunun yukarıdaki ekonomik değişkenlerdeki olumsuz bir değişiklikten nasıl etkileneceğini analiz eder. Stres testleri, yukarıdaki ve diğer değişkenlerle çeşitli senaryolar çalıştırır. Aşağıda, bir stres testinde çalıştırılabilecek yaygın senaryolara örnekler verilmiştir:
- Faiz oranlarındaki% X'lik bir değişiklik bankanın finansal durumunu nasıl etkileyecek?
- İşsizlik Z yılında% X artarsa ne olur?
- GSYİH GSYİH Formülü GSYİH Formülü tüketim, hükümet harcamaları, yatırımlar ve net ihracattan oluşursa ne olur. GSYİH formülünü bu kılavuzdaki adımlara ayırıyoruz. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), belirli bir süre boyunca bir ülkede üretilen tüm nihai ekonomik mal ve hizmetlerin yerel para birimi cinsinden parasal değeridir. % X düşüyor ve işsizlik% Y artıyor?
- Borsa% X oranında çökerse bankanın varlıklarına ne olur?
- Petrol / değerli metal fiyatları% X oranında düşerse, bankanın riski nasıl değişir?
- A ülkesindeki döviz kuru% X değer kaybederse ne olur?
- Konut piyasasında% X oranında bir çöküş olursa ne olur?
Stres testleri, finansal çalkantı dönemlerinde yukarıdaki gibi model simülasyonları çalıştırarak bankaların finansal sağlığını belirler. Bu tür modellere birçok değişken girdiği için, bu tür senaryoları çalıştırmak sıkıcı bir iştir.
Bir ülkenin merkez bankası genellikle stres testleri yapmak için temel bir çerçeve sağlar. Stres testlerinin en çok odaklandığı üç temel alan kredi riski, piyasa riski ve likidite riskidir.
Banka Stres Testleri Neden Önemlidir?
Banka stres testleri, 2008-2009 Küresel Mali Krizinden sonra küresel olarak uygulamaya konuldu. Küresel Mali Kriz 2008-2009 Küresel Mali Krizi, 2008-2009 yılları arasında dünyanın karşı karşıya olduğu büyük mali krize işaret ediyor. Mali kriz, bireylerin ve milyonlarca Amerikalı derinden etkilenen dünya çapındaki kurumlar. Finans kurumları batmaya başladı, birçoğu daha büyük kuruluşlar tarafından emildi ve ABD Hükümeti kurtarma paketleri sunmak zorunda kaldı. Dünya çapında bankacılık sistemlerindeki boşlukları ve zayıflıkları ortaya çıkardı. Kriz, birçok ülkedeki büyük bankaları ortadan kaldırdı ve dünyanın dört bir yanındaki finans kurumlarını mali sıkıntı içinde bıraktı.
2008 sonrası, dünya çapındaki düzenleyiciler, herhangi bir ülkedeki büyük bankaların, o ekonominin düzgün işleyişi için kritik olduğunu fark etti. Kurumlar, başarısız olurlarsa yaygın ekonomik zarara neden olma potansiyeline sahip oldukları için, "başarısız olamayacak kadar büyük" olarak kabul edildi.
Finansal krize yanıt olarak 2008-2009'da banka stres testleri uygulamaya kondu. Uluslararası finans otoriteleri, belirli büyüklükteki tüm bankaların periyodik stres testlerinden geçmesini ve sonuçlarını yayınlamasını şart koştu. Stres testlerini geçemeyen bankaların sermaye yedeklerini oluşturmaları gerekiyordu.
Stres testinin önemli bir faydası, risk yönetimindeki gelişmedir . Banka stres testleri, finansal kurumları risk yönetimi çerçevelerini ve iç iş politikalarını iyileştirmeye zorlayan başka bir düzenleme katmanı ekler. Bankaları karar vermeden önce olumsuz ekonomik ortamlar hakkında düşünmeye zorlar.
Ayrıca, belirli bir büyüklükteki tüm bankaların periyodik stres testi yapmaları ve sonuçları yayınlamaları gerektiğinden, piyasa katılımcıları büyük bankaların finansal durumlarına ilişkin bilgilere çok daha iyi erişebilir. Bu, bankacılık sistemindeki şeffaflığı artırır.
Stres Testi Türleri
Bir bankanın geçirmesi gereken stres testi türü, bankanın büyüklüğüne ve faaliyet gösterdiği ülkedeki düzenlemelere bağlıdır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankalar için yaygın olarak kullanılan iki stres testi, Kapsamlı Sermaye Analizi ve İncelemesi (CCAR) ve Dodd-Frank Yasası Stres Testi'dir (DFAST).
1. Kapsamlı Sermaye Analizi ve İncelemesi (CCAR)
Varlıkları 100 milyar dolardan fazla olan bankaların CCAR testinden geçmeleri gerekmektedir. Varlıkları 250 milyar dolardan fazla olan finans kuruluşlarının, normal CCAR'dan daha fazla niteliksel ve niceliksel unsurlar içerebilen daha kapsamlı CCAR testlerinden geçmesi gerekmektedir. Testin nitel unsurları daha çok iç risk yönetimi çerçevelerine ve politikalarına odaklanır.
2. Dodd-Frank Yasası Stres Testi (DFAST)
DFAST, en büyük finans kuruluşları içindir (250 milyar dolardan fazla varlığa sahip). Kategoriye giren tüm bankalar DFAST gereksinimlerini karşılamalı ve periyodik test sonuçlarını Federal Rezerv'e göndermelidir.
Diğer ülkelerin merkez bankaları, stres testi için benzer çerçeveler izler.
Ek kaynaklar
Finance, küresel Finansal Modelleme ve Değerleme Analistinin (FMVA) ™ FMVA® Sertifikasyonunun resmi sağlayıcısıdır Amazon, JP Morgan ve Ferrari sertifikasyon programı gibi şirketler için çalışan 350.600'den fazla öğrenciye katılın ve herkesin dünya çapında bir finansal analist olmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır . Öğrenmeye ve kariyerinizi ilerletmeye devam etmek için aşağıdaki ek Finans kaynakları faydalı olacaktır:
- Banka Rezervleri Banka Rezervleri Banka rezervleri, finansal kuruluşların herhangi bir zamanda kasalarında bulundurmaları gereken minimum nakit rezervleridir. Minimum nakit rezerv gereksinimleri
- Kredi Riski Kredi Riski Kredi riski, herhangi bir tarafın herhangi bir finansal sözleşmenin hüküm ve koşullarına uymaması nedeniyle oluşabilecek zarar riskidir.
- Stres Testi - Finansal Modelleme Stres Testi - Finansal Modelleme Bir finansal modeldeki bir stres testi, model içinde hata olmamasını sağlamada değerli bir adımdır. Ayrıca, başka bir sigorta katmanı eklenebilir
- Basel Anlaşmaları Basel Anlaşmaları Basel Anlaşmaları, Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS) tarafından belirlenen bir dizi bankacılık denetim düzenlemesine atıfta bulunmaktadır. Üzerinde geliştirildi