Kredi riski analizi, kredi tahsis sürecinin bir uzantısı olarak düşünülebilir. Bir birey veya işletme, kredi için bir banka veya finans kuruluşuna başvurduktan sonra Ticari Kredi Ticari kredi, bir finans kurumu tarafından işletmelere verilen bir kredidir. Ticari krediler genellikle uzun vadeli varlıklar satın almak veya günlük işletme maliyetlerini finanse etmek için kullanılır. , kredi veren kurum, krediyle ilgili potansiyel faydaları ve maliyetleri analiz eder. Kredi riski analizi, krediyle ilgili maliyetleri tahmin etmek için kullanılır. Daha fazla bilgi edinmek için Finansın Kredi Analisti Sertifikasyon programına bakın CBCA ™ Sertifikasyonu Sertifikalı Bankacılık ve Kredi Analisti (CBCA) ™ akreditasyonu finans, muhasebe, kredi analizi, nakit akışı analizi, sözleşme modellemesi, kredi geri ödemelerini kapsayan küresel bir kredi analisti standardıdır ,ve dahası. .
Kredi riski veya kredi temerrüt riski, kredi verenlerin karşılaştığı bir risk türüdür. Kredi riski, bir borçlunun her zaman borç ödemelerinden vazgeçebilmesi nedeniyle ortaya çıkar. Ticari bankalar, yatırım bankaları En İyi Yatırım Bankaları Listesi Dünyanın en büyük 100 yatırım bankasının listesi alfabetik olarak sıralanmıştır. Listedeki en önemli yatırım bankaları Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch'dir. , varlık yönetimi şirketleri, özel sermaye fonları Özel Sermaye Fonları Özel sermaye fonları, yüksek getiri oranı fırsatı sunan şirketlere yatırılacak sermaye havuzlarıdır. Sabit, risk sermayesi fonlarıyla birlikte gelirler,ve sigorta şirketlerinin tümü, piyasada karlı bir şekilde faaliyet gösterebilmek için maruz kaldıkları kredi risklerini analiz etmelidir.
Özet:
- Kredi riski analizi, kredi tahsis sürecinin bir uzantısı olarak düşünülebilir. Bir kişi veya işletme, bir kredi için bir banka veya finans kuruluşuna başvurduktan sonra, banka veya finans kurumu, krediyle ilgili potansiyel faydaları ve maliyetleri analiz eder.
- Kredi riski veya kredi temerrüt riski, kredi verenlerin karşılaştığı bir risk türüdür. Kredi riski, bir borçlunun her zaman borç ödemelerinden vazgeçebilmesi nedeniyle ortaya çıkar.
- 2008 Büyük Durgunluğunun öncesinde, ticari bankalar, yatırım bankaları ve diğer finans piyasaları katılımcıları hem temerrüt olasılığını hem de zarar oranını küçümsediler ve sonuç olarak karşılaştıkları kredi riskini hafife aldılar.
Kredi Riski nedir?
Bir finansal işlemle ilişkili kredi riski veya kredi temerrüt riski, o işlemin beklenen zararıdır. Şu şekilde tanımlanabilir:
Kredi Riski = Temerrüt Olasılığı x Risk x Zarar Oranı
Nerede:
- Temerrüt Olasılığı , bir borçlunun borç ödemelerinden geri dönme olasılığıdır.
- Risk , borç verenin ödenmesi gereken toplam tutardır. Çoğu durumda, borçlunun ödünç aldığı miktar artı faiz ödemeleridir.
- Kayıp Oranı = 1 - Geri Kazanım Oranı , burada Geri Kazanım Oranı, borçlu temerrüde düşerse geri alınabilecek toplam tutarın oranıdır. Kredi riski analistleri, kredi riskinin belirleyicilerinin her birini analiz eder ve bir kuruluşun karşılaştığı toplam riski en aza indirmeye çalışır.
Kredi Riski Türleri
1. Konsantrasyon riski
Sektör riski olarak da bilinen yoğunlaşma riski, herhangi bir endüstri veya sektöre çok fazla maruz kalmanın getirdiği risktir. Örneğin, pil üreticilerine, lastik üreticilerine ve petrol şirketlerine borç veren bir yatırımcı, otomobil sektörünü etkileyen şoklara karşı son derece savunmasızdır.
2. Kurumsal risk
Kurumsal risk, borç veren ile borçlu arasındaki sözleşmeyi denetleyen kuruluşun veya yasal yapının bozulmasıyla ilişkili risktir. Örneğin, siyasi açıdan istikrarsız bir ülkede faaliyet gösteren bir emlak müteahhitine para veren bir borç verenin, siyasi rejimdeki bir değişikliğin temerrüt olasılığını ve zarar oranını büyük ölçüde artırabileceği gerçeğini hesaba katması gerekir.
Kredi Riski, Konut Balonu ve Büyük Durgunluk
Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından uygunsuz risk yönetimi, 2000'li yılların ortalarındaki ABD konut balonunun ardında yatan ve sonunda 2008 durgunluğuna yol açan temel faktördü 2008-2009 Küresel Mali Kriz 2008-2009 Küresel Mali Krizi, büyük mali krize işaret ediyor Dünya, 2008'den 2009'a kadar karşı karşıya kaldı. Mali kriz, milyonlarca Amerikalının derinden etkilendiği dünya çapındaki bireylere ve kurumlara zarar verdi. Finans kurumları batmaya başladı, birçoğu daha büyük kuruluşlar tarafından emildi ve ABD Hükümeti kurtarma paketleri sunmak zorunda kaldı. Ticari bankalar, yatırım bankaları ve diğer finansal piyasalar katılımcıları hem temerrüt olasılığını hem de zarar oranını hafife aldılar ve sonuç olarak karşılaştıkları kredi riskini hafife aldılar.
Resesyona giden yolda, kredi verenlerin çoğu şüpheli kredi geçmişi olan kişilere ve işletmelere kredi verdi. Gerçek en çok, kolay kredinin 2000'lerin ortasında konut fiyatlarının hızla yükselmesine neden olduğu konut piyasasında belirgindi. Artan konut fiyatları, borçluların ipoteklerini yeniden finanse edebileceği ve daha da fazla para ödünç alabileceği anlamına geliyordu, bu da balonu daha da ateşledi.
Ek kaynaklar
Finance, Sertifikalı Bankacılık ve Kredi Analisti (CBCA) ™ CBCA ™ Sertifikasyonunu sunar Sertifikalı Bankacılık ve Kredi Analisti (CBCA) ™ akreditasyonu, finans, muhasebe, kredi analizi, nakit akışı analizi, taahhüt modellemesi, krediyi kapsayan kredi analistleri için küresel bir standarttır geri ödemeler ve daha fazlası. kariyerlerini bir sonraki seviyeye taşımak isteyen finans uzmanları için bir program. Bilgi tabanınızı öğrenmeye ve geliştirmeye devam etmek için lütfen aşağıdaki ek ilgili Finans kaynaklarını keşfedin:
- Ticari Kredi Analisti Ticari Kredi Analisti Bir ticari kredi analisti, esasen bir kredi analisti ile aynıdır;
- Borç Sözleşmeleri Borç Sözleşmeleri Borç sözleşmeleri, borç verenlerin (alacaklılar, borç sahipleri, yatırımcılar) borçlunun (borçlu) eylemlerini sınırlandırmak için borç verme sözleşmelerine koyduğu kısıtlamalardır.
- Finansal Aracı Finansal Aracı Bir finansal aracı, bir finansal işlemi kolaylaştırmak için iki taraf arasında aracı olarak hareket eden bir kurumu ifade eder. Genellikle finansal aracılar olarak adlandırılan kurumlar arasında ticari bankalar, yatırım bankaları, yatırım fonları ve emeklilik fonları bulunur.
- Temerrüt Olasılığı Temerrüt Olasılığı (PD), bir borçlunun kredi geri ödemelerinde temerrüde düşme olasılığıdır ve bir yatırımdan beklenen zararı hesaplamak için kullanılır.