Piyasa Derinliği - Genel Bakış, TradeVolume, Pratik Örnek

Pazar derinliği, piyasanın, menkul kıymetin piyasa fiyatı üzerinde bir etki yapmadan önemli ölçüde daha büyük bir siparişi sürdürme kabiliyetini ifade eder. Genellikle, piyasa derinliği hesaplanırken, belirli bir menkul kıymet dahilinde ticaret dikkate alınır. İşlemler içinde, toplam genişlik ve yapılan açık emirlerin seviyesi dikkate alınır.

Pazar DerinliğiKaynak

Pazar derinliği, aynı zamanda, belirli bir hisse senedinin önemli bir fiyat artışı yaratmadan satın alınabilecek belirli bir şirketin hisse sayısını ifade eder. Likiditesi aşırı likiditeye sahip bir şirketin hisselerini satın alırken genellikle dikkate değer fiyat hareketleri görülmez. Finansal piyasalarda likidite, bir yatırımın fiyatı olumsuz etkilemeden ne kadar hızlı satılabileceğini ifade eder. Bir yatırım ne kadar likit ise, o kadar hızlı satılabilir (ve bunun tersi de geçerlidir) ve gerçeğe uygun değere satmak o kadar kolay olur. Diğer her şey eşit olduğunda, daha fazla likit varlıklar bir primle, likit olmayan varlıklar ise indirimli olarak ticaret yapar. stok ve herhangi bir zamanda çok sayıda alıcı ve satıcı ile. Böyle bir durumda, o hisse senedi için piyasanın derin olduğu söylenir,Henüz yerine getirilmemiş çok sayıda bekleyen emir nedeniyle.

Özet

  • Pazar derinliği, piyasanın menkul kıymetin piyasa fiyatı üzerinde bir etki yapmadan önemli ölçüde daha büyük bir siparişi sürdürme kabiliyetini ifade eder.
  • Aynı zamanda, belirli bir hisse senedinin önemli bir fiyat değeri yaratmadan satın alınabilecek belirli bir şirketin hisse sayısını ifade eder.
  • Pazar derinliği, bir menkul kıymetin ticaret hacmi ve ilgili likidite ile yakın bir ilişkiyi paylaşır.

Pazar Derinliği ve Hacmi

Pazar derinliği payları işlem hacmiyle yakın ilişki Ticaret hacmi ticaret hacmi olarak da bilinir, belirli bir menkul kıymet ve ilgili menkul kıymetler bazında günlük olarak işlem gören belirli bir menkul kıymete ait hisse veya sözleşmelerin miktarını ifade eder. likidite. Bununla birlikte, yüksek bir ticaret hacminin, bir menkul kıymetin iyi bir pazar derinliği sergilediğini ima ettiğine dikkat etmek önemlidir. Piyasadaki oynaklık, emirlerin yeterince büyük dengesizliklerinden kaynaklanabilir ve günlük bazda genellikle yüksek işlem hacmine sahip hisseler için bile oldukça yaygındır.

Büyük borsalarda New York Borsası (NYSE) New York Borsası (NYSE), dünyanın en büyük menkul kıymetler borsasıdır ve S&P 500'ün% 82'sine ve dünyanın en büyük 70 şirketine ev sahipliği yapmaktadır. ABD'de alım satım için bir platform sağlayan halka açık bir şirkettir, keneler ondalık hale getirildi ve bu da genel pazar derinliğinde bir artışa neden oldu. Geçmişte, siparişlerdeki dengesizlikleri önlemek için piyasa yapıcılara ihtiyaç duyuldu, ancak ondalık sistem aynı ihtiyacı ortadan kaldırdı.

Pazar Derinliği Nasıl İfade Edilir?

Borsalarda genellikle fiyat seviyelerine göre düzenlenen elektronik alış emirleri ve satış emirleri listesi tutulur. Piyasa derinliğinin var olduğu biçimdir ve genellikle ticaret platformları halka piyasa derinliği görüntüleri sunar.

Diğer durumlarda, veriler bir ücret karşılığında satın alınabilir. Böylece, belirli bir ticaretteki her bir taraf, işlem platformu tarafından gerçek zamanlı olarak güncellenen, gerçekleştirilmeyi bekleyen alım ve satım emirlerinin bir listesine erişebilir.

Piyasa derinliği değerlendirilirken dikkate alınan emirler limit emir defterinde tutulur. Belirli bir limit emri için önceden belirlenmiş bir fiyat veya belirli bir büyüklük için uygun bir fiyatla işlem görecek miktarı ifade eder. Önceden belirlenen fiyat, fiyat açısından herhangi bir limite tabi değildir. Fiyatta gelecekteki bir değişiklik, muhtemelen daha fazla sipariş çekecek olsa da, pazar derinliğine dahil edilmemiştir.

Pazar Derinliği Ne İfade Eder?

Piyasa derinliği ile ilgili veriler, tüccarların belirli bir menkul kıymetin fiyat hareketinin yönünü belirlemesini sağlar. Derin veya güçlü bir piyasa derinliğine sahip menkul kıymetler, tüccarların önemli fiyat hareketleri yaratmadan toplu sipariş vermelerine olanak tanır. Aksine, zayıf piyasa derinliğine sahip menkul kıymetler, verilen siparişlerin hacmine bağlı olarak dalgalanabilir.

Veriler aynı zamanda bir tüccarın kısa vadeli fiyat oynaklığını kendi avantajları için kullanmasına ve bundan kâr elde etmesine olanak tanır. Genellikle, bir şirket bir ilk halka arz (IPO) başlattığında İlk Halka Arz (IPO) İlk Halka Arz (IPO), bir şirket tarafından halka arz edilen ilk hisse senedi satışıdır. Halka arzdan önce, bir şirket özel bir şirket olarak kabul edilir ve genellikle az sayıda yatırımcı bulunur (kurucular, arkadaşlar, aile ve risk sermayedarı veya melek yatırımcılar gibi ticari yatırımcılar). Halka arzın ne olduğunu öğrenin, tüccarlar satın alma siparişleri için büyük bir talep olacağını bilir.

Pratik Örnek

Bir tüccarın Alpha şirketinin hissesi için alım satım tekliflerine erişebileceği bir durumu düşünün. Şu anda, hisse senedi Alpha 10 $ 'dan işlem görüyor. Ancak, bekleyen yaklaşık 300 teklif var. Tekliflerin yüz tanesi 11 $, 50 $ 12 $, 100 $ 13 $ ve 50 $ 15 $. Ayrıca, 25'i 8 dolar ve 25'i 7.50 dolar olan 50 teklif daha var.

Verilere bakarak, tüccar Alpha hisse senedi fiyatının yükseleceği sonucuna varabilir. Daha sonra bu bilgileri şirkette menkul kıymet alıp satma konusunda kararlar almak için kullanabilirler.

Ek kaynaklar

Finance, küresel Sertifikalı Bankacılık ve Kredi Analisti (CBCA) ™ CBCA ™ Sertifikasyonunun resmi sağlayıcısıdır Sertifikalı Bankacılık ve Kredi Analisti (CBCA) ™ akreditasyonu, finans, muhasebe, kredi analizi ve nakit akışı analizini kapsayan kredi analistleri için küresel bir standarttır , sözleşme modelleme, kredi geri ödemeleri ve daha fazlası. Herkesin birinci sınıf bir finansal analist olmasına yardımcı olmak için tasarlanmış sertifika programı. Kariyerinizi ilerletmeye devam etmek için aşağıdaki ek Finans kaynakları faydalı olacaktır:

  • Yatırım: Yeni Başlayanlar İçin Bir Kılavuz Yatırım: Yeni Başlayanlar İçin Bir Kılavuz Finansın Yeni Başlayanlar İçin Yatırım kılavuzu size yatırım yapmanın temellerini ve nasıl başlayacağınızı öğretecektir. Ticaret için farklı stratejiler ve teknikler ve yatırım yapabileceğiniz farklı finansal piyasalar hakkında bilgi edinin.
  • Pazar Sepeti Pazar Sepeti Pazar sepeti, belirli bir endüstri, sektör veya pazar segmentinin genel performansının göstergesi olabilecek bir ürün grubunu veya ürün grubunu ifade eder.
  • Hareketli Ortalama Hareketli Ortalama Hareketli ortalama, piyasa analistlerinin ve yatırımcıların bir eğilimin yönünü belirlemek için kullanabilecekleri teknik bir göstergedir. Veri noktalarını özetler
  • Ticaret Emri Ticaret Emri Bir ticaret emri vermek sezgisel görünür - bir ticareti başlatmak için bir "satın al" düğmesi ve bir işlemi kapatmak için bir "sat" düğmesi. İşlem yapmak bu şekilde mümkün olsa da, stoğun sürekli izlenmesini gerektirdiğinden çok verimsizdir.