Göreceli Güç Endeksi (RSI) - Genel Bakış, Kılavuz, RSI Nasıl Çalışır?

Göreceli Güç Endeksi (RSI), en popüler ve yaygın olarak kullanılan momentum osilatörlerinden biridir. Başlangıçta, ünlü makine mühendisi ve teknik analist olan J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir. RSI, fiyat hareketlerindeki hem hızı hem de değişim oranını ölçer Momentum Investing Momentum yatırım, piyasada yükselen fiyat eğilimi gösteren menkul kıymetleri veya kısa satış menkul kıymetleri satın almayı amaçlayan bir yatırım stratejisidir.

RSI (göreceli güç endeksi) tablosu

Kaynak

Tipik olarak 14 günlük bir süre boyunca ölçülen RSI osilatörünün değerleri sıfır ile 100 arasında dalgalanır. Göreceli Güç Endeksi, 30'un altında aşırı satım piyasa koşullarını ve 70'in üzerindeyken aşırı alım piyasa koşullarını gösterir. Bir piyasada kısa ve orta vadeli fiyat hareketlerinde zayıflama veya güçlenme ivmesinin sinyallerini ararlar. Aşırı alım veya aşırı satım koşulları genellikle ticaret fırsatları sunan kısa vadeli trend değişikliklerinden hemen önce gelir.

RSI hesaplanıyor

Ayrıntılı bir şekilde yapılacak olan RSI hesaplaması, oldukça teknik ve karmaşık açıklamalar gerektirir. Hesaplamanın nasıl yapıldığını tam olarak anlamak için tüccarlar ve analistler Wilder'ın kendi açıklamasını okumalıdır. 1978 tarihli, Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar adlı kitabında sunulmuştur.

Bununla birlikte, indeks (oldukça) basit bir formüle bölünebilir:

RSI = 100 - [100 / (1 + (Yukarı Fiyat Değişiminin Ortalaması / Düşüş Fiyat Değişiminin Ortalaması)]

Göreceli Güç Endeksi - Dikkat Edilmesi Gerekenler

Geleneksel olarak, Göreceli Güç Endeksi'nin 70'in üzerindeyken aşırı alım koşullarını ve 30'un altında aşırı satım koşullarını işaret ettiği kabul edilir. Ancak seviyeler, belirli bir menkul kıymetin fiyat hareketine daha iyi uyacak şekilde ayarlanabilir. Menkul Kıymetler Menkul kıymetler, kısıtlanmamış kısa vadeli Halka açık bir şirketin hisse senetleri veya borçlanma senetleri için ihraç edilen araçlar. İhraç eden şirket, bu enstrümanları, ticari faaliyetleri ve genişlemeyi daha fazla finanse etmek için fon toplamak amacıyla yaratır. bir tüccar izliyor. Örneğin, bir menkul kıymetin RSI'sı, fiyat trendinde doğru bir değişiklik öngörmeden sürekli olarak 70 işaretinin üzerine veya 30 işaretinin altına isabet ederse, bir tüccar daha güvenilir ticaret elde etmek için üst ucu 80'e ve / veya alt ucu 20'ye ayarlayabilir. sinyaller.

Yatırımcılar, çok güçlü eğilimlerin olduğu dönemlerde, RSI gibi bir osilatörün piyasadaki "aşırı alım" koşullarını işaret etmesinden sonra bir menkul kıymetin fiyatının uzun süre artmaya devam edebileceğini unutmamalıdır. Aynı uyarı, bir RSI göstergesinin “aşırı satıldığına” dair bir RSI göstergesinden sonra ortaya çıkabilecek uzun süreli aşağı yönlü fiyat hareketi için de geçerlidir.

"Normal" RSI Değerleri ve Sapma Göstergesi olarak RSI

Boğa ve düşüş piyasaları Kurumsal finansta Yükseliş ve Düşüş Profesyonelleri, düzenli olarak piyasaları pozitif veya negatif fiyat hareketlerine bağlı olarak yükseliş ve düşüş olarak nitelendiriyor. Bir ayı piyasası, zirveden% 20 veya daha fazla bir fiyat düşüşü olduğunda tipik olarak var olduğu kabul edilir ve bir boğa piyasası, bir piyasa tabanından% 20'lik bir iyileşme olarak kabul edilir. RSI'nin nasıl davrandığı konusunda büyük bir rol oynar. Bir boğa piyasası sırasında, RSI değerleri normalde 40 ila 90 aralığında bulunur ve 40-50 aralığı destek olarak görülür. Bir ayı piyasasında, okuma 50-60 bölge sinyal direnci ile tipik olarak 10 ila 60 aralığında kalır. Bu aralıklar tipiktir ancak endeks ayarlarına ve herhangi bir menkul kıymet için temel piyasa eğiliminin gücüne bağlı olarak değişebilir.

Temel 70/80 veya 30/20 okumalarına ek olarak, tüccarlar ayrıca fiyat hareketi ile RSI değeri arasındaki farklılığı da izler. Fiyat, RSI okumasında karşılık gelen yeni bir düşük veya yüksek tarafından desteklenmeyen yeni bir düşük veya yüksek seviyeye ulaştığında, bu, piyasada yaklaşan bir fiyat tersine işaret edebilir.

RSI Diverjansına Bir Örnek

Aşağıdaki grafik, fiyat ve Göreceli Güç Endeksi arasındaki farklılığın bir örneğini göstermektedir. Grafiğin merkezine yakın, kalın siyah bir çizgi ile işaretlendiği üzere, menkul kıymetin fiyatı düşmeye devam ediyor ve Temmuz ayının sonlarında piyasanın yukarı yönde tersine dönmeye başlamasından hemen önce yeni bir düşüş yaşıyor. Ancak, RSI (alt grafik penceresinde gösterilen) aynı şeyi takip etmiyor ve buna karşılık gelen yeni bir düşük oluşturuyor. Bunun yerine, Haziran ayı başlarında şimdiden tersine dönmeye başladı. RSI, fiyattan yükseliş eğilimi gösteriyor. Grafiğin sonraki fiyat hareketinin ortaya çıkardığı gibi, bu yükseliş sapması, düşüş trendinden yükseliş trendine doğru yaklaşan bir trend değişikliğini doğru bir şekilde tahmin etti.

Göreceli Güç Endeksi, yatırımcıların potansiyel olarak iyi satın alma giriş noktalarını (bir menkul kıymet aşırı satıldığında) ve satış noktaları (bir menkul kıymet aşırı satın alındığında) belirlemelerine yardımcı olan en popüler teknik göstergeler arasındadır. Ayrıca, yaklaşan olası eğilim değişikliklerinin sapma sinyalleri için de sık sık izlenir.

İlgili Okumalar

Finansın Göreceli Güç Endeksi kılavuzunu okumaktan keyif aldığınızı umuyoruz. Finans, Finansal Modelleme ve Değerleme Analisti (FMVA) ™ FMVA® Sertifikasyonunu sunar Kariyerlerini bir sonraki seviyeye taşımak isteyenler için Amazon, JP Morgan ve Ferrari gibi şirketlerde çalışan 350.600'den fazla öğrenciye katılın. Öğrenmeye ve kariyerinizi ilerletmeye devam etmek için aşağıdaki kaynaklar yardımcı olacaktır:

  • Aroon Göstergesi Aroon Göstergesi - Teknik Analiz Aroon göstergesi, yeni bir eğilimin başlangıcını veya piyasadaki değişen bir eğilimi belirlemek için her gün yukarı ve aşağı hesaplamaları kullanır.
  • Uzun ve Kısa Pozisyonlar Uzun ve Kısa Pozisyonlar Yatırımda, uzun ve kısa pozisyonlar, yatırımcılar tarafından bir menkul kıymetin yukarı (uzun olduğunda) veya aşağı (kısa olduğunda) gideceğine yönelik yönsel bahisleri temsil eder. Varlık alım satımında, bir yatırımcı iki tür pozisyon alabilir: uzun ve kısa. Bir yatırımcı bir varlık satın alabilir (uzun süre) veya satabilir (kısa süre içinde).
  • McClellan Osilatörü McClellan Osilatörü - Teknik Analiz McClellan Osilatörü bir tür momentum osilatörüdür. McClellan Osilatörü, üstel hareketli ortalamalar kullanılarak hesaplanır ve fiyat hareketinin yönü yerine gücünü veya zayıflığını göstermek için tasarlanmıştır.
  • Kısa Kapama Kısa Kapama Kısa teminat, bir yatırımcının hisse senedi piyasasında bir açık pozisyonu kapatmak için menkul kıymet satın almasını ifade eder. Süreç, açığa satışla yakından ilgilidir. Aslında, kısa kapatma, açığa satışın bir parçasıdır